Управление портфелем осуществляется за счет последовательного
исполнения сделок по сигналам прибыльных опционных стратегий на разных активах и
таймфремах. Каждая из используемых опционных стратегий является самостоятельной и
достаточной системой со своей частотой сделок, уровнем риска и размером прибыли. В момент появления сигнала на совершение опционно-фьючерсной сделки, оценивается совокупность уже открытых позиций и изменения по рискам, которые могут произойти при открытии новой. Таким образом, суммарная чистая прибыль на портфель обеспечивается за счет жесткого соблюдения риск-менеджмента и суммирования выигрышных позиций.
При исполнении сигналов отслеживается ситуация, чтобы не было открыто в одном активе двух одинаково направленных позиций по разным системам или таймфремам, а так же чтобы не было в двух разных коррелированных активах однонаправленных для риска позиций.
При исполнении сигналов отслеживается ситуация, чтобы не было открыто в одном активе двух одинаково направленных позиций по разным системам или таймфремам, а так же чтобы не было в двух разных коррелированных активах однонаправленных для риска позиций.
Размер
входа для каждого обрабатываемого сигнала определяется с учетом заданного риска
на один вход в один актив, для чего жестко в момент открытия позиции определяются
условия для стоп-лосса и/или формирования дельта нейтральной позиции.
Используемые торговые системы постоянно усовершенствуются с учетом изменений опционной волатильности и волатильности рынков в целом, и добавляются новыми идеями и правилами.
Используемые торговые системы постоянно усовершенствуются с учетом изменений опционной волатильности и волатильности рынков в целом, и добавляются новыми идеями и правилами.